Abschlussarbeiten

Bachelorarbeiten

  • Agcaer, Hümeyra: Die Korrelationsfunktion eines Gaußschen stochastischen Prozesses

  • Akbas, Asiye: Mehrstufige Response-Modelle

  • Autermann, Daniel: Die iterative Berechnung eines partiellen D-optimalen Versuchsplans im linearen Regressionsmodel mit unkorrelierten Beobachtungen

  • Bastian, Patrick: On the covariance and continuity structure of Gauss-Markov processes

  • Berghaus, Betina: Zentraler Grenzwertsatz für Latin-Hypercube Sampling

  • Bräunig, Ulrike: Orthogonale Polynome und ihre Eigenschaften

  • Cosgun, Mehmet Furkan: Concentration inequalities for Lipschitz functions of random variables with applications

  • Demirbag, Kerim: Gauß-Prozesse und ihre Anwendungen in Computerexperimenten

  • Drewitz, Jana-Marie: Optimalitätskriterien in der Versuchsplanung

  • Dunsche, Martin: Preferential attachment model

  • Göbels, Vincent Philipp: Cluster im Erdös-Rényi-Graphen

  • Grabarcyzk, Peter: Vorhersage von Computerexperimenten im Gauß-Prozess-Modell

  • Graw, Carina: Das maximale Cluster des Erdös-Renyi-Graphen im subkritischen und superkritischen Regime

  • Greiff, Christian: Der Satz von Pinsker in der nichtparametrischen Regression

  • Heinrichs, Florian: Integration auf lokal kompakten Gruppen

  • Hinz, Simone: Spektraldichten in ARMA-Prozessen

  • Holl, Florian: Schranken für die Operatornorm zufälliger Matrizen

  • Hüttebräuker, Nils: Elementare Eigenschaften orthogonaler Polynome

  • Jarczyk, Dennis: Grundlagen der nichtparametrischen Minimax-Schätzung

  • Karagöz, Sinem: Symmetrische Irrfahrt

  • Kellermann, Christian: Prognose bei Computerexperimenten

  • Kluth, Benedikt: Das Generalized Random Graph Model und das Configuration Model

  • Kokot, Kevin: Bestimmung unterer Schranken für das Minimax-Risiko bei nichtparametrischen Schätzproblemen

  • Koletzko, Lukas: Statistiken vom Kolmogorov-Smirnov Typ unter Alternative

  • Kories, Nora: Minimax- und Maximin-Designs für Computerexperimente

  • Lam, Florian: Generalized random graphs

  • Lange, Zoe Kristin: Reproducing Kernel Hilbert Spaces and their Applications in Machine Learning

  • Meierhöfer, Mirko Mikus vulgo: Skalenfreiheit des Preferential-Attachment-Modells

  • Müller, Julian: Uniform Designs

  • Patschkowski, Tim: Latin-Hypercube Sampling für Computerexperimente

  • Quanz, Pascal: Zweistichprobentests für funktionale Daten

  • Rauscher, Sarah: Markov-Ketten am Beispiel von symmetrischen Irrfahrten

  • Saglam, Sümeyra: Asymmetrische Irrfahrten

  • Scharpenberg, Christian: Untere Schranken für das Minimax-Risiko bei der Schätzung einer nichtparametrischen Regressionsfunktion

  • Schorning, Kirsten: Vorhersage von Computerexperimenten mittels der Bayes-Statistik

  • Sivanesan, Sivanja.: Inhomogene Zufallsgraphen

  • Skowronek, Stefan: Der Äquivalenzsatz von Kiefer und Wolfowitz in der klassischen optimalen Versuchsplanung

  • Steinert, Oskar: Das Betragsmaximum and die Anzahl der Vorzeichenwechsel der symmetrischen Irrfahrt

  • Temiz, Nadia: Partielle Optimalitätskriterien in der optimalen Versuchsplanung

  • Tomecki, Dominik: Einführung in die freie Wahrscheinlichkeitstheorie

  • Van Hecke, Ria: Zwei Algorithmen zur linearen Vorhersage von Zeitreihen bei endlicher Vergangenheit

  • Vigneswaran, Vigya: Versuchspläne auf der Grundlage von Methoden zur Auswahl von Stichproben

  • Wilczynski, Martin: Spektraldichten multivariater stationärer Prozesse

  • Zhu, Zheng-Yan: Stochastisches Verhalten von Leiterzeitpunkten, Leiterepochen und Distanz-Schnittzeitpunkten einfacher symmetrischer Irrfahrten auf Z

  • Zhuyboroda, Tetyana: The central limit theorem

Masterarbeiten- und Diplomarbeiten

  • Akkurt (geb. Agcaer), Hümeyra : Optimale Versuchsplanung rationaler Modelle

  • Alibabaie, Hessameddin : Bayes'sche Methoden in Computer Experimenten

  • Askin, Önder : Statistics under differential privacy

  • Autermann, Daniel: Lokal lineare Schätzer und deren Minimax-Effizienz

  • Benimana, Germaine: Optimale Versuchsplanung für kinetsiche Modelle

  • Berghaus, Betina: Schätzen und Testen bei multivariaten Extremwertcopulas

  • Bevanda, Mirjana: Versuchsplanung für Dosiswirkungsbeziehungen

  • Biedermann, Stefanie: Tests auf Modellannahmen unter Abhängigkeitsstrukturen

  • Birke, Melanie: Zufällige Matrizen bei multivariater Normalverteilung

  • Brune, Tanja: Optimale Versuchsplanung und Quantilsregression

  • Bücher, Axel: Validation von Copula-Modellen

  • Demirbag, Kerim: Vergleich von Spektraldichten in lokal stationären Prozessen

  • Derbort, Stephan: Testen von Additivitätshypothesen in nichtparametrischen Regressionsmodellen

  • Dörnemann, Nina: Likelihood ratio tests under null standard conditions

  • Drewitz, Jana-Marie: Robuste optimale Versuchsplanung in nichtlinearen Modellen

  • Dunsche, Martin: Multiple sample problems under differential privacy

  • Gebauer, Sabrina: Robuste Tests auf Strukturbruch in der Varianz eines stationären Prozesses

  • Göhlich, Bernward: Optimale Bandbreitenwahl bei nichtparametrischer Dichteschätzung

  • Gösmann, Josua: Strukturbruchtests für hochdimensionale Daten

  • Grabarczyk, Peter: Optimale Versuchsplanung für lineare Modelle mit korrelierten Beobachtungen

  • Graw, Carina: Bootstrap under Differential Privacy

  • Guhlich, Matthias: Zufällige Blockmatrizen als Verallgemeinerung des Jacobi Ensembles

  • Heinrichs, Florian: Tests on stationarity of locally stationary time series

  • Hetzler, Benjamin: Ein empirischer Prozess mit indizierten Bandbreiten und Tests auf parametrische Hypothesen

  • Hildebrandt, Thimo: Tests für semiparametrische Hypothesen in stationären Zeitreihen

  • Hinz, Simone: Adaptive Designs in der nichtparametrischen Regression

  • Hoffmann, Philipp: Optimale Versuchsplanung unter Nebenbedingungen in Fourierregressionsmodellen

  • Jarczyk, Dennis: Minimax-Schätzung unter Speicherrestriktionen

  • Kellermann, Christian: Quantilsregression bei mehrdimensionalem Output

  • Kettelhake, Katrin: Multiplikative Algorithmen zur Berechnung optimaler Versuchspläne in IR-Modellen

  • Kinsvater, Tatjana: Neue Testverfahren für Zeitreihen im Spektralbereich

  • Kiss, Christine: Optimale Versuchsplanung in rationalen Modellen

  • Kiwitt, Sebastian: Zweidimensionale Dichteschätzung mittels nichtparametrischer Copula-Schätzer

  • Kley, Tobias: A quantile based approach to spectral analysis of time series

  • Kokot, Kevin: Relevant change points in functional time series

  • Kories, Nora: Optimale Versuchsplanung in komplexen nichtlinearen Regressionsmodellen

  • Korzeniewski, Anna: Adaptive Versuchsplanung in nichtlinearer Regression

  • Kozub, Christoph: Statistische Untersuchung von Lebensdauerversuchen eines Handschaltgetriebes bzw. einige seiner Komponenten auf verschiedenen Lastniveaus

  • Krutikov, Sergej: Optimale Versuchsplanung für polynomiale Quantilsregressionsmodelle

  • Kuhn, Elke: Das c-Optimalitätskriterium in der optimalen Versuchsplanung für lineare Regressionsmodelle

  • Kusi-Appiah, Sorina: Test auf Symmetrie des Fehlers in Regressionsmodellen

  • Kutta, Tim: The empirical residual process in an inverse regression model

  • Kwiecien, Robert: Ein Vergleich sequentieller- und nicht sequentieller Versuchspläne zur Modellselektion

  • Lange, Markus: Particle swamp optimization in der optimalen Versuchsplanung

  • Lemke, Daniela: Einseitige Tests zum Vergleich von Regressionsfunktionen

  • Marchlewski, Mareen: Homogenitätstests in semi-parametrischen Modellen

  • Morawietz, Magdalene: Optimale Versuchsplanung bei trigonometrischer Regression

  • Nagel, Jan: Asymptotik der Eigenwerte des Jacobi-Ensembles

  • Neumeyer, Natalie: Nichtparametrische Tests auf Gleichheit von Regressionsfunktionen

  • Niemann, Susanne: Optimale Versuchsplanung für die Schätzung der individuellen Koeffizienten im Polynommodell

  • Patschkowski, Tim: Nichtparametrische Schätzung von Abhängigkeitsmaßen

  • Pilic, Danijel: Optimale Versuchsplanung bei nichtlinearen Regressionsmodellen

  • Podolskij, Mark: Tests auf parametrische Struktur der Volatilität in stochastischen Differentialgleichungen

  • Preuß, Philip: Stationarität in lokal stationären Zeitreihen

  • Proksch, Katharina: L2-Tests in inversen Regressionsmodellen mit Faltungsoperatoren

  • Puchstein, Ruprecht: Empirische Spektralprozesse und ihre Anwendung in der Zeitreihenanalyse

  • Ritz, Benjamin: Test auf Stationarität in periodisch-linearen Prozessen

  • Röder, Ingo: Optimale designs for multivariate polynomial regression models

  • Rooch, Aeneas: Summe von Minimalabstandsfunktionen

  • Scharpenberg, Chris: Neue Optimalitätskriterien zur Modellidentifikation

  • Scheder, Regine: Minimax Schätzung bei standardisiertem Verlust

  • Scholz, Achim: Nichtparametrische Testverfahren auf lineare Struktur in Regressionsmodellen

  • Schorning, Kirsten: Das de-la-Garza-Phänomen im nicht-linearen Regressionsmodell

  • Schüler, Theresa: Multiscale change point detection in time series

  • Sivanesan, Sivanja: Practical aspects of sequential change point detection

  • Skowronek, Stefan: Validierung von Single-Index Modellen

  • Söhnel, Stephanie: Ein Symmetrietest für bivariate Regression auf Basis von quadratischen Formen

  • Spreckelsen, Ingrid: Tests auf einfache Strukturen in univariaten Zeitreihenmodellen

  • Sperling, Stefan: Optimale Versuchspläne für nichtlineare Regressionsmodelle

  • Stahljans, Kristin: Symmetrietests in multivariaten nichtparametrischen Modellen

  • Teller, Sabine: Ein allgemeines Prinzip zum monotonen Schätzen

  • Temiz, Nadja: Optimale "saturated" Designs in nichtlinearen Regressionsmodellen

  • Titoff, Stefanie: Versuchsplanung zur Modellidentifikation

  • Tomecki, Dominik: Grenzwertsätze für zufällige Momentenfolgen

  • Trampisch, Matthias: Optimal design with applications

  • Ugurlu, Elif-Can: Optimale Versuchsplanung für nichtlineare Regressionsmodelle mit konstanten Variationskoeffizienten

  • Van Hecke, Ria: Modellvalidierung in lokal stationären Zeitreihen

  • Vetter, Mathias: Integrierte Volatilität unter Marktmikrostruktur

  • Vigneswaran, Vidya : Optimale Versuchsplanung für die Modellwahl

  • Volgushev, Stanislav: Nichtparametrische Quantilsregression

  • Wagener, Jens: Ein nichtparametrischer Test zum Vergleich von Quantilsregressionsfunktionen

  • Wilczyinski, Martin: Nichtparametrischer Vergleich von Regressionsfunktionen

Dissertationen

  • Alhorn, Kira: Optimale Versuchsplanung für Model-Averaging Schätzer

  • Bachmann, Dirk: Parametrische Modellanpassungen für Marginal- und Übergangsverteilungen von Diffusionsprozessen

  • Behl, Peter: Alternative Verfahren zur fokussierten Modellwahl im Regressionsmodell

  • Berghaus, Betina: The empirical copula process: Weak convergence and applications to time series

  • Biedermann, Stefanie: Klassische orthogonale Polynome und ihre Anwendung in der optimalen Versuchsplanung

  • Birke, Melanie: Schätz- und Testverfahren in der nichtparametrischen Regression unter qualitativen Annahmen

  • Birr, Stefan: Analyzing dynamic dependencies in time series

  • Bücher, Axel: Statistical inference for copulas and extremes

  • Burghaus, Ina: Versuchsplanung bei nicht-konkaven Optimalitätskriterien

  • Dörnemann, Nina: Asymptotics for linear spectral statistics of sample covariance matrices

  • Eckle, Konstantin: Inference for qualitative features of a multivariate density

  • Eckle, Theresa: Statistical Inference for irregularly spaced spatial data

  • Franke, Tobias: D- und D1-optimale Versuchspläne unter Nebenbedingungen und gewichtete Maximin-Versuchspläne bei polynomialer Regression

  • Freitag, Gudrun: Validierung von Modellen in der Überlebenszeitanalyse

  • Göbels, Benedikt: Edgeworth-Entwicklungen der Summe nichtidentisch verteilter, gitterförmiger Zufallsvektoren und ihre Anwendung auf quadratische Formen

  • Gösmann, Josua: New aspects of sequential change point detection

  • Guhlich, Matthias: Tests auf Modellannahmen in der nichtparametrischen Quantilsregression

  • Haller, Gerd: Optimale Versuchsplanung zur Modellidentifikation bei trigonometrischer Regression

  • Heinrichs, Florian: Detecting changes in locally stationary time series

  • Hetzler, Benjamin: Tests auf parametrische Struktur der Varianzfunktion in der nichtparametrischen Regression

  • Hildebrandt, Thimo: Additive Modelle im inversen Regressionsproblem mit Faltungsoperator

  • Hoffmann, Michael: Nonparametric change-point inference for the jump-behaviour of time-continuous processes

  • Holland-Letz, Tim: Bestimmung c-optimaler Versuchspläne in Modellen mit zufälligen Effekten mit Anwendungen der Pharmakokinetik (gemeinsam mit der TU Dortmund)

  • Kettelhake, Katrin: Optimale Versuchsplanung für aktiv-kontrollierte Studien

  • Kiss, Christine: Neue Ergebnisse zur optimalen Versuchsplanung in nichtlinearen Modellen

  • Kley, Tobias: Quantile based spectral analysis, asymptotic theory and computation

  • Kokot, Kevin: Functional data analysis in the Banach space of continuous functions

  • Krüger, Ralf: Gleichmäßige Ergodizität von Markovketten

  • Kutta, Tim: Pivotal Goodness of fit measures and functional data analysis

  • von Lieres und Wilkau, Carsten: Test auf Additivität im nichtparametrischen Regressionsmodell

  • Marchlewski, Mareen: Tests für Varianzannahmen im nichtparametrischen Regressionsmodell

  • Möllenhoff, Kathrin: Equivalence of regression curves

  • Nagel, Eva-Renate: Empirical-Likelihood-Schätzung der Fehlerverteilung im nichtparametrischen Regressionsmodell

  • Nagel, Jan: Distributions on unbounded moment spaces and matrix moment spaces

  • Neumeyer, Natalie: Vergleich nichtparametrischer Regressionsfunktionen unter Verwendung stochastischer Prozesse

  • Pilz, Kay Frederik: Nichtparametrische Kurvenschätzung unter Monotoniebedingungen

  • Podolskij, Mark: New theory on estimation of integrated volatility with applications

  • Preuß, Philip: Statistical inference for locally stationary long-memory processes

  • Proksch, Katharina: Gleichmäßige Konfidenzbereiche für multivariate inverse Regressionsmodelle mit Faltungsoperatoren

  • Puchstein, Ruprecht: Detecting deviations from stationarity

  • Reuther, Bettina: Matrixwertige Maße und ihre Anwendungen in der Stochastik

  • Roslyakova, Irina : Modelling thermodynamical properties by segmented nonlinear regression

  • Sahm, Michael: Optimal designs for estimating individual coefficients in polynomial regression

  • Scheder, Regine: Shape constraints in multivariate regression

  • Schorning, Kirsten: Optimale Versuchsplanung für Mehrstichproben-Probleme

  • Sen, Kemal: Nichtstationarität in langzeit korrelierten Prozessen

  • Spreckelsen, Ingrid: Tests auf parametrische Modellannahmen in stationären Zeitreihen

  • Titoff, Stefanie: Likelihood Quotiententests für Modellidentifikation

  • Tomecki, Dominik: Asymptotics for random moment sequences

  • Trampisch, Matthias: D-optimal designs in location scale models

  • Van Hecke, Ria: Novel methods for spectral analysis: U-spectral densities and integrated copula spectra

  • Vetter, Mathias: Estimation methods in noisy diffusion models

  • Volgushev, Stanislav: Nonparametric quantile regression for censored data

  • Wagener, Jens: Matrixwertige kanonische Momente auf dem Einheitskreis und ihre Anwendungen in der Stochastik

  • Wagner, Thorsten: Untersuchungen über die Varianz in nichtparametrischer Regression

  • Wieczorek, Gabriele: Tests auf multiplikative Struktur in strikt stationären Prozessen

  • Ziggel, Daniel: Neue Test- und Schätzverfahren für die Modellierung von Wertpapierverläufen

Habilitationen

  • Bissantz, Nicolai: Statistical Modeling, confidence bands and inference for inverse problems with applications to scientific data analysis
  • Kroll, Martin: Some contributions to nonparametric statistics under local differential privacy
  • Munk, Axel: Model Checks in Nonparametric Regression
  • Neumeyer, Natalie: Bootstrap procedures for empirical processes of nonparametric residuals
  • Steland, Ansgar: Kernel-Based Methods in Nonparametric Sequential Analysis
  • Venker, Martin: Universality in Random Matrix Theory and Random Moment Problems

Schriftliche Hausarbeiten im Rahmen der 1. Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufen II/I

  • Heintze, Volker: Anwendung der Stochastik bei der Untersuchung von Rekorden

  • Oven-Krockhaus, Christian: Lineare Regression in der Schule
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